Oído al riesgo: ¿Qué es ese porcentaje? Descubre cómo se define la devaluación en los forwards

Especiales16-11-2022

En el episodio anterior de Oído al riesgo aprendimos que son dos las variables con las que se determina la tasa de un forward: el precio spot de la moneda y la devaluación. Pero, ¿en qué consiste esta última? Si quieres comprender aún mejor cómo se calcula el valor de un forward, te invitamos a escuchar este nuevo episodio donde profundizaremos sobre el concepto de devaluación de mercado.

Para comprender a cabalidad qué es la devaluación de mercado repasaremos en este episodio los diferentes conceptos de devaluación: la observada, la teórica y, finalmente, la de mercado, detallando para esta última los factores que interactúan a la hora de definir el precio en las coberturas de tasa de cambio.

La devaluación de mercado es un elemento determinante en las coberturas cambiarias, y tiene efectos tanto en posiciones importadoras como exportadoras; más allá de que su nivel sea alto o bajo (pues incluso puede llegar a ser negativo), debe ser incorporado en el momento del cierre de la cobertura, buscando maximizar los beneficios en cada momento.

Si quieres conocer todas las alternativas que tienes para gestionar los riesgos de mercado de tu empresa, escríbenos al correo electrónico: evmesaneg@bancolombia.com.co

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